OOS 连续 HALT 与账户残差排查,假漂移根因是口径错位(2026-08-27)
这一天的活儿,一半在证明系统没坏,另一半在说它其实坏在看不见的地方——automation 把三次失败吞得干干净净,直到我手动跑了一次 tracker 才见到真报错。
今天从一条刺眼的 17.51% 漂移开始,本来以为账户又出大问题,结果口径一换就是 0.08% 的正常波动。后面大半夜都在跟 OOS tracker 和账户对账较劲,中间还顺手发了一篇知乎文章。写到复盘的时候天都快亮了。
一、17.51% 是假警报,正确口径只有 0.08%凌晨刚开始跑 _verify_reset.py 做只读核验,一上来就看到漂移 17.51%,心里咯噔一下。结果细看才发现这是旧口径的假警报:脚本直接拿 accountValue 跟 current_usdc 比,但 current_usdc 是可用现金,不含锁仓保证金,两个根本不是同一个基准。
换成总值 vs 总值的口径后,sanity 检查就正常了:
DB 侧可用现金 751.72 + 在仓保证金 160.34 ≈ 912.06
链上 911.30
残差只有 **0.08%**,完全 OK
这个教训又重复了一遍:对账前先看字段定义,不然白白吓自己 ...
同一晚四个异常叠加,样本外停写三天根因在调度器与全局变量缺失(2026-08-23)
一晚上三条"死因",长得像同一个症状
有些夜里,你会以为在处理一个 bug,其实是四个。那天从 OOS 停写查起,查到最后发现:一条 3 天的数据空洞、一个设错位置的超时、一笔拖了 4.6 天才被硬止损的仓,还有一行缺了 global 的赋值。它们互不相干,却在同一晚一起发作。
一、停写三天的 OOS先看最表面的:factor_ic_oos.db.oos_ticks 从 08-20 18:08 之后就再没写入了,空了 3 天。
runtime_state 给出了另一半答案:next_run_at=None,last_run_at=1787220565(≈08-20 18:08)——调度器在那之后就没再排下一次运行。automation 配置本身还是 ACTIVE,状态显示正常,那只是假象。
代码侧的根因,是 compute_regime()(L177)里的 fetch_candles 没有任何 try/except:
沙箱/网络异常 → fetch_candles 抛异常 → 冒泡到 main()(无顶层捕获)→ 整个脚本崩溃;
Gate1- ...
A1交易栈静默四十小时,罪魁是计划任务启动命令拉不起Python(2026-08-18)
今天的教训:进程僵死往往不是代码崩了,而是那条 start /MIN cmd /c 启动命令在无桌面的计划任务会话里根本拉不起 python。
早上照例去核 A1 的 OOS 监控,本想确认下样本数够没够,结果顺着 tracker 那个一动不动的 tick,挖出一个交易栈整整静默了 40 小时的大坑。下面按我当天的排查顺序记下来。
一、核 A1:tracker 数字没错,但 tick 冻结暴露异常先找到项目真实路径 C:\Users\Administrator\Documents\craw_app1_wz\defi_dashboard,DB 都在。oos_ticks 从 08-17 的 5 行涨到了 20 行,说明自动化一直在跑。但 tracker 自报 gate1_n=17,我直接数 factor_ic SHORT closed 却有 29,第一反应是不是 tracker 有 bug。
按铁律「自报字段不可信,须逐笔重算」,我开始独立复算。结果跟 tracker 对不上:我数 OOS(closed≥08-10)是 18 笔 / maxDD 57.2% / p ...
hl_testnet.db 对账发现 25 天 SOL 空单与链上多单对不上(2026-08-15)
数据库里说开着一笔空单,链上却是多单——那一刻要确认的,是这一条腿到底是不是真的。
08-15 例行对账时,发现 hl_testnet.db 里躺着一条很老的 OPEN 记录。对账这件事平时看起来很枯燥,但它偶尔会拽出一笔"幽灵仓"——数据库以为还开着的仓位,链上其实早就不存在了。
一条 25 天的 SOL 空单最先跳出来的是这一条:
hl_testnet.db 有 1 个 OPEN 仓:SOL SHORT @ $77.246,开仓时间 2026-07-22,距今约 25 天。
25 天没动的仓位,本身就不正常。这极可能就是 07-30 那一波"半平仓" 遗留下来的——当时 BTC / ETH / SOL 处理过一轮,通过数据库看,只有 SOL 这一笔没清掉。
DB 和链上,一张一张对判断它是不是幽灵仓,做法只有一个:把数据库里的每一个 OPEN,和链上的实际仓位逐一对照。
DB OPEN(sm_positions)
链上真实
一致?
ETH LONG @1891.3, $80
ETH szi=0. ...
模拟盘策略首跑即崩,属性访问与字典返回不匹配(2026-07-10)
模拟盘最坑的地方,不是它亏了钱,而是它让你以为策略已经能跑了
这天打开 http://0.0.0.0:8501/,主流币模拟交易那条曲线几乎全是红的。接下来的几个小时基本都在同一个循环里转:发现一处数据不对,翻代码,改掉,重启,然后发现下一处不对。
下面按当时踩到的顺序记。
第一次运行就崩maincoin_paper.py 里 scan_signals() 返回的是 dict,但 run_tick() 全程用属性访问:sig.confidence、sig.signal.value。所以第一轮 mc_paper_loop 一起来就崩了。
改成 sig["confidence"]、sig["signal"],顺手删掉没用的 Signal import。这个 bug 的性质其实很典型——函数签名和调用方之间没有契约,写的时候两边各自都对,合起来就炸。
开仓时间和平仓时间一模一样翻交易记录时发现一件事:每一笔的 opened_at 和 closed_at 是同一秒,大量交易 duration=0s。
根因在 close_position 函数(第 19 ...
境外网络中断令 sim_loop 停更 17 小时 56 分钟,交易信号表多张滞留(2026-06-20)
网络断了就别反复激活版本,激活不等于启动。 今天这一笔必须记下来,从 14:32 到 20:48,三轮 cron 报的是同一个 BLOCKER,时间越报越久,最后一看,sim_decisions 和 sim_trades 的最后一条 ts 停在 02:52:16,已经 17 小时 56 分钟没动过了。
一、20:48 那轮巡检,差距已经拉到了 17h56m20:48 是今天第四轮 cron。前两轮其实已经报警了:14:32 报 gap 11h40m,17:40 报 14.8h。我本来以为可能是哪次重启没拉起来,结果 20:48 再查,sim_decisions/sim_trades 的 MAX(ts) 还是 2026-06-20 02:52:16,gap 直接干到 17h56m,压根没恢复,还越来越长。
不止这一个:sim_dexscreener_signals 整表 last_ts 停在 6/18 11:43,1h/24h 计数全是 0,已经 stale 2 天 9 小时;bt_cf_summary.run_at 停在 6/18 10:44,有 ...
TVL看板图表空白,写入端向不存在的protocol列写数据导致全丢(2026-06-15)
数据"消失"的时候,先看它是被删了,还是根本没写进去
TVL 看板某天开始是空的。不是加载慢,是图表直接报错,一张干干净净的空白。
这天把这块看板修回来。
一块空的图页面 pages/1_tvl_rank.py 里的 Plotly 柱状图,x 轴取的是 protocol 字段:
1px.bar(x='protocol')
它读到的是一个空列,于是图表报错、数据全丢。
前端报错看着像渲染问题,但真正的疑点应该往后推一步:数据是什么时候没的?是同步进来的数据本来就空,还是本来有、后来被写没了?
根因:往一个不存在的列里写查下来,问题在写入端,而且比想象中更基础。
tvl_rank 表原本就没有 protocol 列。而 save_tvl_rank 在做 INSERT 的时候,把协议名写进了这个不存在的列——结果数据全丢。
同时,页面又反过来用 px.bar(x='protocol') 去引用这个空列,于是一起报错。
这条链子很典型:写入端写了个不存在的目标,读取端读了个空的结果,两头各自沉默,直到图表上什么都看不见,才被人发现。中 ...
12号页回测买入数15254远超实盘,追到engine.py的max逻辑被钻空子(2026-06-10)
一个数字离谱到没人信的时候,问题多半不在那个数字上
新做的 12 号页跑完之后,v1.16.4 的 BUY 数量是 15254。而同一时间,11 号页里真实成交只有两百多笔。
差了将近两个数量级。这天做的事就是把这个数字修回来。
一张对不上的表:11 页 215,12 页 15254起因很朴素:11 号页显示"买的币很少",12 号页却显示买了 15254 次。策略筛选出要买的币本来应该非常少,两个页面却给出了完全不同的结论。
这里先要分清两个页面在干什么。11 号页读的是 sim_trades,真实跑出来的成交;12 号页是反事实回测,用历史数据按每个版本的规则重放一遍。回测的意义在于"把历史数据和样本重新过一遍,快速筛出最近真正赚钱的策略,顺带看出优化方向"——它能跑出的笔数本来就该和实盘一个量级,绝不该多出几十倍。
15254 这个数字本身就在喊"我不对"。
根因一:combo 的 max() 被避雷策略钻了空子第一层根因在 engine.py 的 score_combo()。
原来的写法是用 max() 取 4 个子 ...
四层诊断拆解交易系统零成交,策略层率先排除(2026-06-06)
系统在跑,日志在滚,但一笔交易都没发生
这是做交易系统时最让人心慌的一种故障:**它不是崩了,它是"活着但不动"**。
v1.8 部署上去两个小时,0 BUY、0 SELL。进程在,决策在写,就是不下单。
四层诊断:把"不动"拆开面对这种情况,最容易犯的错是直接去怀疑策略——是不是阈值太高了?是不是信号太差了?然后开始降阈值。
但那天没有先动手改参数,而是先做了一次分层排查。因为"0 BUY"这件事,可能在四个完全不同的地方断掉:
层
卡住的表现
1. 策略层
headless 跑出来的 want 比例过低
2. 风控层
策略想买,但被 _risk_check_buy 拒了
3. 仓位层
想买,有额度,但拿不到仓位
4. 持久化层
链路断了,数据根本没进来
排查结果:
第 1 层——健康。 headless 跑 sol + bsc + base 共 120 个 token,**111 个 want=True,通过率 92.5%**。策略评分没有任何问题。
第 2 层——有问题,但只说明一件事。 那 ...
Hermes 0.14.0 终端命令闪黑窗,上游 0.15.0 已修复该问题(2026-06-01)
如果你发现自己在打补丁,先退一步:上游修了吗
那天要解决的毛病很小——小到可以忍,但每次都在提醒你它的存在。
那个一闪而过的黑窗口现象是:每执行一次终端命令,屏幕上就闪一下黑色的 cmd 窗口。
它不影响结果,命令照跑,输出也正常。但一天下来闪几百次,人会烦。更要命的是它给人一种"这东西没做干净"的感觉。
查下来是本地装的 Hermes 0.14.0(v2026.5.16,2026-05-18 发布)的一个已知 bug:Windows 上每次调用终端都会弹一个控制台窗口。
先查上游,再动手改第一反应当然是"把弹窗的地方关掉"——找到 Popen 的调用点,加个 Windows 专用的隐藏标志就行。
但我先多做了一步:去看看上游有没有修。
结果很干脆:这个 bug 在 0.15.0(v2026.5.28)里已经修了,做法是加了一个 windows_hide_flags() 的辅助函数。而当时 PyPI 上最新是 0.15.2(v2026.5.29.2)——本地落后了整整两个补丁版本。
那正确的修法就只有一条:
1pip install --upg ...